大商所：端午节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和买入保证金水平

各会员单位：

根据《大连商品股票交易所风险管理设法》，经研究决定，我所将在2023年中秋节开市前后对各掉期选择权飙升跌停板曲率半径和股票交易本金技术水平要用如下缩减：

自2023年6年底20日（周日）结算时起，豆油掉期选择权飙升跌停板曲率半径缩减为7%，股票交易本金技术水平缩减为8%；植物油和高炉甘油掉期选择权飙升跌停板曲率半径缩减为8%，股票交易本金技术水平缩减为9%；其他掉期选择权飙升跌停板曲率半径和股票交易本金技术水平可维持不变。

2023年6年底26日（星期一）丧失股票交易后，在各掉期持仓量最大的选择权未能显现出飙升跌停板单边无连续开价的第一个股票星期四结算时起，要用如下缩减：

豆油、植物油和高炉甘油掉期选择权飙升跌停板曲率半径和股票交易本金技术水平丧失至稍晚国际标准；其他掉期选择权飙升跌停板曲率半径和股票交易本金技术水平可维持不变。

表：我所中秋节缩减前后各掉期选择权风控参数对比

品种

现行国际标准

寒假后曾国际标准

寒假后国际标准

飙升跌停板

股票交易本金

投机

债券

铁矿石

11%

13%

11%

高炉

15%

20%

15%

烟煤

15%

20%

15%

黄大豆1号

6%

8%

7%

黄大豆2号

6%

8%

7%

豆粕

6%

7%

豆油

6%

7%

8%

6%

7%

植物油

7%

8%

9%

7%

8%

蔬菜

6%

8%

7%

蔬菜淀粉

5%

6%

粳米

5%

6%

5%

糖果

6%

8%

7%

生猪

8%

12%

8%

聚酯

6%

7%

聚丙烯

6%

7%

聚氯乙烯

6%

7%

7%

8%

苯乙烯

7%

8%

高炉甘油

7%

8%

9%

7%

8%

纤维板

5%

10%

塑料

5%

40%

对同时实现《大连商品股票交易所风险管理设法》有关缩减飙升跌停板曲率半径和股票交易本金原则上的选择权，其飙升跌停板曲率半径和股票交易本金按照原则上数值中较大值执行。

代为各会员单位作好对客户的风险提示兼职，促进市场风险防止，确保市场平稳列车运行。

特此通知。

大连商品股票交易所

2023年6年底16日

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